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从程式化、系统化到智能化

更新时间：2007-2-14 0:07:56　文章来源：股票知识网

　　系统化交易是当今世界上最流行的交易理念，系统化交易的提出，标志着人类由盲目的感性投资理念向理性的投资法则的转变。做到系统化、理念化和模块化，是人类投资历史上投资理念的一个质的飞跃。系统化交易主要包括：主盈利模块、风险控制模块、资金管理模块
。这三者相辅相成、缺一不可。当今國际投资市场上使用的主要的系统都是以程式化交易规则为主，并配合风险控制和资金管理，每年的收益率在30%左右。本文主要对人工智能化系统方面的设计技术进行了探讨。
　　当今世界纷繁复杂，其本身就是一个普遍联系、复杂多变的系统。系统本身是不稳定的，每时每刻都在变化出各種各样的形态。系统的平衡性、关联性、多样性、离散性、应激性（应变激烈、突发事件的能力）、变异性等使得系统变得离散而无所适从。在一个这样的系统中，没有人完全知道将来，只有一部分展开的事件能使人们隐约感觉到将来要發生什么。

　　智能化系统的核心部分是其所建立的技术基础，也就是其所依赖的技术分析平台。搭建技术分析平台并非如人们想象的那么简单。

　　交易技术必须形成一个系统，达到1+1>2才是我们理想的目标。在投资市场，没有人能准确预测将来，人人都是事后的“神仙”。在交易中，技术分析和交易技术是两个不同的理念，技术分析是一種对行情走势的初步的研判，纯粹是一種理论方面的东西；交易技术主要取决于你瞬间的反应速度，你的行动的果敢，交易计划的完整性，心理的承受能力，非系统风险的对抗能力等，而其中任何一项出现問題，操作者都有可能遭到毁灭性的打击！

　　我们所建立的智能化系统要求系统对所有的行情走势做出独立的判断，对所出现的問題必须在系统内部进行独立的智能化的分析，并给出处理方法，然后独立去执行，减少人为因素的干扰。应激性和自适应性是智能化系统的两大特点。

　　在制作一整套的交易计划的过程中，你必须考虑的是，可能出现的盈利和风险及整体获利能力。计划作的越详细，系统的抗风险能力就越强，但执行起来在形态识别方面需要的时间就越多，两者之间很难有一个两全的方法。计划不可能详尽到对所有突发事件都做出应有的判断和反应，这时只好对所發生的事件听之任之，来个不闻不问，或来个一刀两断止损出局。那么，这样的交易技术又如何在盈利率和盈利面方面有所提高呢？不能对现有或突发行情进行自适应的技术永遠无法成为真正意义上的人工智能。

　　系统本身具有耗散性和自适应性，而智能化系统更是如此。智能化系统必须具有的一个典型的特征就是对每时每刻出现的行情都能够及时做出应激反应，判断出是什么样的行情或是什么样的噪音，并能对所發生的事件做出合理的反应。如果是以前从未出现过的事件，则从中学习经验，以便日后出现类似的事件时做出反应。随着各種事件的逐步累积，系统的智能化级数将越来越高。系统分析平台有各種各样的行情因子组成，根据不同的行情，系统将自动化拟定操作计划，并启动一系列的风险防范体系对所發生的事件进行评估，以得出最优化的投资组合。由于投资市场上70%以上的信号都是噪音信号，所以系统的优化是在所难免的，但绝对不能采用相同的技术来优化一套相同的系统。

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